こんにちは、当ブログをご覧くださりありがとうございます。
投資と受験(子育て)について発信している弾正少弼です。
（投稿2022年10月)
今回は、超高配当(分配) ETFのRYLDの直近下落について感じたこと(分析結果) というお話です。
最初に まとめ から
まとめ
・RYLDはRussell2000指数に対し下落時の値下り割合は90％前後
下落時はQYLD同様ベースの指数とほぼ同じ割合で下落する
RYLDとは
RYLDは毎月の分配/配当でQYLDに負けないパフォーマンスを発揮しており、
正式名称 Global X Russell 2000 Covered Call ETF です。
米国に上場する企業の時価総額上位1,001〜3,000位で構成されるRussell2000指数に投資したカバードコールETFです。
RYLDについては 下記サイトも参照下さい
https://globalxetfs.co.jp/funds/ryld/
カバードコールについては 下記サイトも参照下さい
よくわかる！カバードコール戦略｜投資信託のニッセイアセットマネジメント (nam.co.jp)
RYLDとVTWOの価格推移
RYLDとVTWO(Russell2000指数に連動したETF)の価格は？(2022年9月30日現在)
RYLDは取引金額(出来高)が増えた2021年6月以来 約25.6ﾄﾞﾙが18.43ﾄﾞﾙと7ﾄﾞﾙを超える下落をしている。
一方ＶTWOは2021年6月の約92.6ﾄﾞﾙが66.63ﾄﾞﾙとこちらも下落しています。
この期間の株価は下落基調で、カバードコール特有の値上り益を放棄する現象が見られない。
RYLDとVTWOの下降率
2021年6月を0%として現在(2022年9月30日)までの
ＲYLDとVTWOの価格 下降率です。
両方ともにほぼ同じ-28％の下降率です。
RYLDとVTWOの相関は
ＲYLDとVTWOの相関確認のため、散布図(グラフ)を書いて見ました。
きれいな線形近似式が書けました。
線形近似式より
RYLDの価格は y＝0.2446 x ＋ 2.9544 です。
式より仮にVTWOが90ﾄﾞﾙから70ﾄﾞﾙに下落した場合、RYLDの価格を計算すると
VTWOが90ﾄﾞﾙ時: 0.2446＊90 ＋ 2.9544 ＝ 25.0ﾄﾞﾙ
VTWOが70ﾄﾞﾙ時: 0.2446＊70 ＋ 2.9544 ＝ 20.1ﾄﾞﾙ
VTWOの下落は －20ﾄﾞﾙで20/90 =22％減
RYLDの下落は －4.9ﾄﾞﾙで4.9/25.0=20%減 。
計算上 VTWOと比べて91％の割合です。
RYLDとQYLDどちらが良い
似たようなETFでQYLDとRYLDの2021年6月と2022年9月の比較をしてみました。
下落率はRYLDの方が少なくて良い。（この差を大きいと見るかはサンプルが少なくて判断が難しい）
RYLDとQYLDの比較表です。黄色ペイントが有利な方です。
今のところはQYLDの方が分があるといった状況です。
今後のRussell2000指数とNASDAQ100指数の推移と
運用資産残高が増えていったところで再度分析します。
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QYLD 購入失敗 QYLD分析 | たりょひ投資日記 (taryohi1103.com)
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